آشنایی با تحلیل تکنیکال: استوکاستیک RSI
استوکاستیک RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است که قدرت و ضعف یک دورهٔ زمانی معین را اندازهگیری میکند. این اندیکاتور ارزش خود را از RSI میگیرد. استوکاستیک RSI یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال برای بررسی روند و پیشبینی حرکت آتی بازار استفاده میشود.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال به بررسی پروژهها، جامعه و اخبار میپردازد و شامل جنبههای مختلف یک پروژه، ازجمله جامعه و اخبار آن است. تحلیل فاندامنتال به تحلیل «از بالا به پایین» نیز معروف است و بیشتر سرمایهگذارانی از آن استفاده میکنند که به پیشبینی حرکات آتی قیمت رمز ارزی خاص بر مبنای فاندامنتال آن نیاز دارند. تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل و دادههای فاندامنتالی میپردازد که بر بازارهای مالی تأثیر میگذارند. تحلیل تکنیکال روشی برای سرمایهگذاری و ترید است که شامل خواندن نمودارها و شکار فرصتهای مختلف برای آینده است. این تحلیل دربرگیرندهٔ روند قیمتیها، نوسانات قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، سطوح حمایت و موارد دیگر است.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی روند بازار بر اساس مطالعه تاریخچه قیمتها است. با استفاده از این تحلیل میتوان الگوها را مشاهده و از اطلاعات آنها برای اخذ تصمیمات بهتر در آینده استفاده کرد. تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به تحلیل روند قیمتها و پیشبینی آتی آنها میپردازد. تعداد اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده بستگی به نیاز هر فرد دارد. افراد مبتدی ابتدا باید مورد استفادهٔ هر اندیکاتور و نحوه استفاده از آن را یاد بگیرند. استوکاستیک RSI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب است که برای پیشبینی حرکات آتی قیمت میتوان از آن استفاده کرد.
اندیکاتور پسرو چیست؟
تحلیلگران تکنیکال به اندیکاتورهای زیادی نگاه میکنند و بیشتر به دنبال اندیکاتورهایی هستند که آنها را در جریان اتفاقات و روند بازار قرار دهند. اندیکاتور پسرو یکی از اندیکاتورهایی است که بهتر است در اواخر روز، پسازآنکه سهام حرکت خود را کرده است، به آن نگاه کرد. این اندیکاتور تصویر خوبی از ذهنیت بازار به شما میدهد. اصطلاح «بازار به چی فکر میکند» یعنی بازار منتظر است چه اتفاقی بیافتد؟
:quality(80)/2023-03-14/DDD4C0EE62D1C9AC2F000A473FE6B0EE.png)
اندیکاتور پیشرو چیست؟
توجه به اندیکاتورهای پیشرو ازآنجهت اهمیت دارد که جهت پیشروی سهام را نشان میدهند. نگاهی به نمودار بیندازید و ببینید که چه اتفاقی دارد میافتد. اگر نمیتوانید روند اصلی نمودار را ببینید، از اندیکاتورها استفاده کنید تا متوجه بشوید که سهام به چه سمتی در حال رشد است. اندیکاتورها ابزارهای تکنیکالی هستند که به شما کمک میکنند تا با روندهای طبقهٔ خاصی از دارایی آشنا شوید. معروفترین اندیکاتورها عبارتاند از RSI و باند بولینگر. این اندیکاتورها در نشان دادن روند پیشروی سهام و نحوه واکنش آن به رویدادهای مهم مفید هستند.
:quality(80)/2023-03-14/2FA63F08B348ED94B6A5CACE70F63F39.png)
آشنایی با استوکاستیک RSI:
دو متریک اصلی که تریدرها برای اندازهگیری مومنتوم از آنها استفاده میکنند توسط استوکاستیک RSI باهم ترکیب میشوند. یکی از آنها سنجش میزان بالا یا پایینرفتن سهام طی چند روز گذشته و دیگری سنجش میزان بالا یا پایینرفتن سهام نسبت به میانگین آن در چند روز گذشته است. وقتی میبینید که ارز شما در مدتزمان خیلی کوتاهی، مثلاً در عرض چند دقیقه، رشد میکند، میتواند نشاندهندهی فروش آتی احتمالی باشد. اگرچه در این مورد، کوین خیلی وقت است که افزایش یافته است.
تفاوت بین RSI و استوکاستیک RSI:
تفاوت استوکاستیک و RSI این است که RSI بهطور تصاعدی هموار است. اندیکاتور RSI، شاخص قدرت نسبی، میانگین قیمت اخیر سهام است. از این اندیکاتور میتوان برای مشاهده میزان قدرت صعود یا نزول سهام در مقایسه با سایر حرکات قیمتی استفاده کرد. اندیکاتور RSI قدرت سهام را نیز اندازهگیری میکند و در تحلیل تکنیکال از آن استفاده میشود. استوکاستیک RSI (StochRSI) میانگین وزنی حرکت جهتدار طی چند دورهٔ زمانی است. دوره وزنی بستگی به ارقام انتخابی توسط کاربر دارد؛ یعنی اگر سهام بهسرعت حرکت کند، RSI نیز بهسرعت دچار تغییر زیادی میشود. اگر سهام به آهستگی حرکت کند یا اصلاً حرکت نکند، آنگاه RSI دچار نوسان خیلی کمتری میشود. این روش خوبی است.
نحوه محاسبهی استوکاستیک RSI چگونه است؟
استوکاستیک RSI از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
:quality(80)/2023-03-14/04304F5FE64947DA44EA9A91D4C7E652.png)
که:
RSI = همان RSI فعلی است
min [RSI] = کمترین RSI مشاهدهشده طی 14 دوره گذشته (یا هر فاصله زمانی انتخابی شما)
max [RSI]= بیشترین RSI مشاهدهشده طی 14 دوره گذشته (یا هر فاصله زمانی انتخابی شما)
:quality(80)/2023-03-14/0B7D3D246C6A0CFA68CF619303A7FCEF.png)
استوکاستیک RSI (شاخص قدرت نسبی) برای سنجش پیشفروش یا پیشخرید ارزی خاص طراحی شده است، یعنی ممکن است زمان فروش ارز یا خرید ارز بیشتر باشد. برای محاسبهٔ سریع RSI باید ارزش فعلی ارز موردنظر خود را بر ارزش میانگین آن تقسیم کنید. در زیر نحوه محاسبه Stoch RSI ارائه شده است:
- سطوح مختلف SRI را برای یک دورهٔ 14 روزه یادداشت کنید.
- SRI فعلی، کمترین SRI و بیشترین SRI را در این 14 روز ثبت کنید.
- رقم SRI فعلی، کمترین و بیشترین SRI را در دورهٔ 15ام یادداشت و StochSRI جدید را محاسبه کنید.
- فقط از 14 مقدار آخر SRI را استفاده و میزان StochSRI جدید را در پایان هر دوره محاسبه کنید.
:quality(80)/2023-03-14/98CACFB3DE8FDF3723891B70EEA51738.png)
استوکاستیک RSI یا SRI (StochSRI) قیمتها را با قیمت بسته شدن قبلی ترکیب میکند؛ یعنی استوکاستیک RSI وسیلهای برای سنجش مومنتوم است که هم کوتاه و هم میانمدت است؛ به همین دلیل، این اندیکاتور برای ترید بسیار خوب است اما نه برای کاربردهای دیگر. حقیقتاً استفاده از استوکاستیک RSI در تصمیمگیری برای ترید بسیار مفید است زیرا ترکیبی از دو متریک اصلی است که تریدرها برای سنجش مومنتوم از آن استفاده میکنند. یکی از این متریکها سنجش میزان بالا یا پایینرفتن سهام طی چند روز گذشته و دیگری سنجش میزان بالا یا پایینرفتن سهام نسبت به میانگین آن در چند روز گذشته است.
در نمودار بالا، میتوانید هم SRI و هم استوکاستیک RSI را به همراه پرایس اکشن بیتکوین مشاهده کنید. با مقایسه چشمی هردو اندیکاتور، به نظر میآید که Stoch SRI واکنش بیشتری به تغییرات قیمتی نشان میدهد. این اندیکاتور با کمترین حرکت بولیش وارد شرایط پیشخرید میشود و امتیازی بالغبر 77 و برعکس کسب میکند. استوکاستیک RSI اندیکاتوری محبوب است که تریدرها و تحلیلگران از آن برای ارزیابی روند قیمتها استفاده میکنند. این اندیکاتور میانگین حرکتها و رقم قیمتهای چند روز گذشته را باهم ترکیب میکند (یا بالعکس).